Сравнение BRK-B с HUMN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by Roundhill. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 22.34%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
HUMN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 3.38% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 22.34% | 20.70% |
Correlation
The correlation between BRK-B and HUMN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. HUMN — Ранг доходности на риск
BRK-B
HUMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRK-B c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и HUMN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -20.40% | -33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -6.14% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.56% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и HUMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 30.78% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 30.78% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.78% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и HUMN
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.59% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and HUMN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор