Сравнение HUMN с KMLM
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. HUMN is actively managed, while KMLM is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.90%.
HUMN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 22.34% | 20.70% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.90% | 4.58% |
Correlation
The correlation between HUMN and KMLM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. KMLM — Ранг доходности на риск
HUMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение HUMN c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMN | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMN и KMLM
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -27.47% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -15.87% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -12.74% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 11.47% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 14.62% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 14.70% | +16.08% |
Сравнение комиссий HUMN и KMLM
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и KMLM
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.59% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and KMLM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.59% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор