Сравнение SHLD с HUMN
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. SHLD is passively managed, while HUMN is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 22.34%.
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUMN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 11.07% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 22.34% | 20.70% |
Correlation
The correlation between SHLD and HUMN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов SHLD и HUMN
Секторы
SHLD
HUMN
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
HUMN
Технологии
SHLD
HUMN
Сырьевые материалы
SHLD
-
HUMN
Коммуникационные услуги
SHLD
-
HUMN
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
HUMN
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
HUMN
-
Энергетика
SHLD
-
HUMN
-
Финансовые услуги
SHLD
-
HUMN
Здравоохранение
SHLD
-
HUMN
-
Недвижимость
SHLD
-
HUMN
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
HUMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. HUMN — Ранг доходности на риск
SHLD
HUMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHLD c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и HUMN
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -20.40% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -6.14% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.56% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и HUMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 30.78% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 30.78% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 30.78% | -9.50% |
Сравнение комиссий SHLD и HUMN
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и HUMN
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HUMN в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.59% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and HUMN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.
HUMN has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.75% for HUMN.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор