PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, AIA returned 90.86% vs 7.35% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%2.32%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between AIA and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов AIA и SHLD

Секторы
AIA
SHLD

Технологии

63.8%
12.2%

Финансовые услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

2.0%
87.8%

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIA
63.8%
SHLD
12.2%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
SHLD

-

Промышленность

AIA
2.0%
SHLD
87.8%

Здравоохранение

AIA
0.8%
SHLD

-

Энергетика

AIA
0.6%
SHLD

-

Недвижимость

AIA
0.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

AIA

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

AIA

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

AIA

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

AIA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
0.30

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.61

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.07

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

0.37

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

0.90

+21.47

AIA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и SHLD

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-20.10%

-40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-20.10%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-18.89%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-3.37%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.21%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и SHLD

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

9.07%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

19.95%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

24.49%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

21.28%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

21.28%

+2.54%

Сравнение комиссий AIA и SHLD

И AIA, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и SHLD

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, AIA leads with 90.86% vs 7.35% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIA has performed better with a 90.86% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.56% for SHLD.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. AIA tracks S&P Asia 50, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор