PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с IWVL.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.46%/yr vs 13.42%/yr for IWVL.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности AIA и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции IWVL.L по среднегодовой доходности: 15.46% против 13.42% соответственно.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between AIA and IWVL.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.50

The correlation between AIA and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и IWVL.L

Секторы
AIA
IWVL.L

Технологии

63.8%
33.9%

Финансовые услуги

16.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.6%

Промышленность

2.0%
11.3%

Здравоохранение

0.8%
8.8%

Энергетика

0.6%
3.8%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

AIA
63.8%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
IWVL.L
14.8%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
IWVL.L
7.6%

Промышленность

AIA
2.0%
IWVL.L
11.3%

Здравоохранение

AIA
0.8%
IWVL.L
8.8%

Энергетика

AIA
0.6%
IWVL.L
3.8%

Недвижимость

AIA
0.5%
IWVL.L
1.8%

Сырьевые материалы

AIA

-

IWVL.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

IWVL.L
4.5%

Коммунальные услуги

AIA

-

IWVL.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

AIA vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
4.02

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.54

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

7.47

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

27.27

-4.90

AIA vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVL.L равному 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и IWVL.L

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-39.30%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-8.74%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-14.46%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-26.55%

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-39.30%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.36%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-7.47%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.39%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IWVL.L

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

7.08%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

13.75%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

16.27%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

16.17%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

17.04%

+6.78%

Сравнение комиссий AIA и IWVL.L

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IWVL.L

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and IWVL.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while IWVL.L is Global Equities. AIA tracks S&P Asia 50, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор