Сравнение AIA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AIA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 50.65% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и SGOV
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
AIA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AIA
SGOV
Сравнение AIA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 20.61 | -18.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 283.87 | -281.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 201.33 | -199.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 411.31 | -408.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 4,618.08 | -4,605.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 20.61 | -18.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 14.12 | -13.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.34 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между AIA и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и SGOV
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и SGOV
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -0.03% | -60.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -0.01% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -0.03% | -51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | 0.00% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | 0.00% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.00% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и SGOV
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 0.06% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 0.13% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 0.20% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 0.24% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 0.24% | +22.95% |