Сравнение KMLM с VYMI
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.15%/yr vs 12.52%/yr for VYMI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.31%.
KMLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам KMLM и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.90% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.31% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | 2.95% |
Correlation
The correlation between KMLM and VYMI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.06 |
The correlation between KMLM and VYMI shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. VYMI — Ранг доходности на риск
KMLM
VYMI
Сравнение KMLM c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.15 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 12.32 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и VYMI
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -40.00% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -10.14% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -12.84% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -24.05% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | 0.00% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -6.29% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.58% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и VYMI
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.41% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.14% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 13.29% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.91% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 16.85% | -2.15% |
Сравнение комиссий KMLM и VYMI
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и VYMI
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VYMI в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.38% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and VYMI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYMI has higher volatility (4.41%) compared to KMLM (3.31%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs VYMI's -40.00%.
On 5-year performance, VYMI leads with 12.52% vs 4.15% for KMLM. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.52% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.38% for VYMI.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while VYMI is Dividend. KMLM tracks KFA MLM Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.07% for VYMI.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор