PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с VOLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. SHLD is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 65.72% for VOLT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.12%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и VOLT

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%-4.46%
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between SHLD and VOLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SHLD и VOLT

Секторы
SHLD
VOLT

Промышленность

87.8%
46.7%

Технологии

12.2%
12.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.8%

Промышленность

SHLD
87.8%
VOLT
46.7%

Технологии

SHLD
12.2%
VOLT
12.2%

Сырьевые материалы

SHLD

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

VOLT
3.4%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

VOLT

-

Энергетика

SHLD

-

VOLT
5.1%

Финансовые услуги

SHLD

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

SHLD

-

VOLT

-

Недвижимость

SHLD

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

VOLT
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

SHLD vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
3.10

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.86

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

6.89

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

19.39

-18.49

SHLD vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и VOLT

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-23.40%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.59%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-2.80%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.19%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.40%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и VOLT

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 9.07% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.42%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

18.28%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

21.34%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

24.42%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

24.42%

-3.14%

Сравнение комиссий SHLD и VOLT

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и VOLT

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and VOLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.42%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.72% vs 7.35% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.72% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.33% for VOLT.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Tema. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор