PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. HUMN is actively managed, while SHLD is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и SHLD

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%11.07%

Correlation

The correlation between HUMN and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов HUMN и SHLD

Секторы
HUMN
SHLD

Промышленность

34.9%
87.8%

Технологии

25.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

19.6%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-1.0%

-

Промышленность

HUMN
34.9%
SHLD
87.8%

Технологии

HUMN
25.7%
SHLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

HUMN
19.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

HUMN
7.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

SHLD

-

Энергетика

HUMN

-

SHLD

-

Здравоохранение

HUMN

-

SHLD

-

Недвижимость

HUMN

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

SHLD

-

Финансовые услуги

HUMN
-1.0%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

HUMN vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.90

—

HUMN vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и SHLD

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-20.10%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-18.89%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.37%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и SHLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

24.49%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

21.28%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

21.28%

+9.50%

Сравнение комиссий HUMN и SHLD

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и SHLD

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.56% for SHLD.

HUMN is categorized as Robotics, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор