Сравнение IWVL.L с SGOV
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVL.L returned 16.54%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.63%.
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVL.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | 18.60% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.63% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWVL.L
SGOV
Сравнение IWVL.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVL.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -268.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 194.55 | -192.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 396.11 | -388.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.27 | 4,438.60 | -4,411.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и SGOV
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -0.03% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -0.01% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -0.01% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -0.03% | -26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -0.00% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.00% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и SGOV
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 0.05% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 0.13% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 0.19% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 0.24% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 0.24% | +16.80% |
Сравнение комиссий IWVL.L и SGOV
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и SGOV
IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
IWVL.L is categorized as Global Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор