PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности XLI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.15% против 37.49% соответственно.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
1.47%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
24.12%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between XLI and SMH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.61

The correlation between XLI and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и SMH

Секторы
XLI
SMH

Промышленность

90.7%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

4.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.7%
SMH

-

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
SMH

-

Технологии

XLI
4.0%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
SMH

-

Сырьевые материалы

XLI

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

SMH

-

Энергетика

XLI

-

SMH

-

Финансовые услуги

XLI

-

SMH

-

Здравоохранение

XLI

-

SMH

-

Недвижимость

XLI

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

XLI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
4.13

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.26

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

9.18

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

33.74

-25.92

XLI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и SMH

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-84.96%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.93%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-35.74%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-45.30%

+23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-45.30%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.81%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-41.04%

+31.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.06%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и SMH

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.22%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

16.25%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

27.73%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

33.20%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

35.47%

-17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

32.82%

-12.78%

Сравнение комиссий XLI и SMH

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и SMH

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and SMH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to XLI (6.22%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 14.15% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.18% for SMH.

XLI is categorized as Industrials Equities, while SMH is Semiconductors. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор