PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWVL.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWVL.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции BRK-B немного отстают с 13.41%.


IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%

BRK-B

1 день
1.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.14%
1 год
1.64%
3 года*
13.57%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.42%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IWVL.L and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.42

Over the past year, the correlation between IWVL.L and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IWVL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWVL.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.03

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

0.17

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

0.36

+26.90

IWVL.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и BRK-B

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWVL.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-53.86%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.42%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.95%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-26.58%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-29.57%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-8.20%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-11.07%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.53%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и BRK-B

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWVL.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.12%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

10.80%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

14.45%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.13%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.44%

-2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и BRK-B

Ни IWVL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWVL.L and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор