Сравнение IWVL.L с BRK-B
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWVL.L returned 13.42%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWVL.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции BRK-B немного отстают с 13.41%.
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам IWVL.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IWVL.L and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IWVL.L
BRK-B
Сравнение IWVL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVL.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.03 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 0.17 | +7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.27 | 0.36 | +26.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и BRK-B
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -53.86% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.42% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -14.95% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -26.58% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -29.57% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -8.20% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -11.07% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.53% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и BRK-B
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.12% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 10.80% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 14.45% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.13% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.44% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и BRK-B
Ни IWVL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор