PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XLI returned 26.95% vs 7.35% for SHLD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XLI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%17.31%9.31%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between XLI and SHLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between XLI and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и SHLD

Секторы
XLI
SHLD

Промышленность

90.9%
87.8%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

3.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.9%
SHLD
87.8%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
SHLD

-

Технологии

XLI
3.8%
SHLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

XLI

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

SHLD

-

Энергетика

XLI

-

SHLD

-

Финансовые услуги

XLI

-

SHLD

-

Здравоохранение

XLI

-

SHLD

-

Недвижимость

XLI

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

XLI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.30

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.61

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.37

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

0.90

+7.84

XLI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и SHLD

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-20.10%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-20.10%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.89%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.37%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

8.21%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и SHLD

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.36%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

9.07%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

19.95%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

24.49%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

21.28%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

21.28%

-1.23%

Сравнение комиссий XLI и SHLD

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и SHLD

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and SHLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to XLI (6.36%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, XLI leads with 26.95% vs 7.35% for SHLD. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLI has performed better with a 26.95% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

XLI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.56% for SHLD.

XLI is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.50% for SHLD.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор