Сравнение VYMI с SGOL
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.05%/yr vs 12.52%/yr for SGOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.52% соответственно.
VYMI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.05%
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам VYMI и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.31% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between VYMI and SGOL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between VYMI and SGOL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. SGOL — Ранг доходности на риск
VYMI
SGOL
Сравнение VYMI c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYMI | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.06 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 3.02 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYMI и SGOL
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -45.51% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -24.37% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -24.37% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.37% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | -24.37% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.96% | +19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -18.41% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 8.56% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и SGOL
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.41%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.28% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 23.97% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 27.20% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.14% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.06% | +0.79% |
Сравнение комиссий VYMI и SGOL
VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и SGOL
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.38% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and SGOL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (8.28%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs SGOL's -45.51%.
On 10-year performance, SGOL leads with 12.52% vs 11.05% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 12.52% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.
VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for SGOL.
VYMI is categorized as Dividend, while SGOL is Gold. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Vanguard and abrdn. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.17% for SGOL.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор