PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с XLI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. HUMN is actively managed, while XLI is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 15.51%.

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и XLI

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%8.70%

Correlation

The correlation between HUMN and XLI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов HUMN и XLI

Секторы
HUMN
XLI

Промышленность

34.9%
90.9%

Технологии

25.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

19.6%
0.5%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

-1.0%

-

Промышленность

HUMN
34.9%
XLI
90.9%

Технологии

HUMN
25.7%
XLI
3.8%

Потребительский циклический сектор

HUMN
19.6%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

HUMN
7.3%
XLI

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

XLI

-

Энергетика

HUMN

-

XLI

-

Здравоохранение

HUMN

-

XLI

-

Недвижимость

HUMN

-

XLI

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

XLI
4.8%

Финансовые услуги

HUMN
-1.0%
XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

HUMN vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.73

—

HUMN vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и XLI

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-62.26%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

0.00%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-9.20%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и XLI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

16.22%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

17.57%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

20.05%

+10.73%

Сравнение комиссий HUMN и XLI

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и XLI

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XLI в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and XLI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

XLI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.59% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.08% for XLI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор