Сравнение VOLT с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
VOLT и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | -4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и SHLD
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
VOLT vs. SHLD — Ранг доходности на риск
VOLT
SHLD
Сравнение VOLT c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 2.22 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 2.89 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 3.90 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 11.34 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.22 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.62 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и SHLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и SHLD
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и SHLD
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -15.06% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -15.06% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -5.82% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -2.58% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.18% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и SHLD
Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.05%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.74% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 18.64% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 25.64% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 20.81% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 20.81% | +3.04% |