PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. VOLT is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, VOLT returned 67.05% vs 11.52% for SHLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.53%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и SHLD

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%-4.95%

Correlation

The correlation between VOLT and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов VOLT и SHLD

Секторы
VOLT
SHLD

Промышленность

48.1%
88.2%

Коммунальные услуги

31.2%

-

Технологии

11.0%
11.8%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
SHLD

-

Технологии

VOLT
11.0%
SHLD
11.8%

Энергетика

VOLT
5.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

SHLD

-

Здравоохранение

VOLT

-

SHLD

-

Недвижимость

VOLT

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VOLT vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
0.48

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
0.84

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

0.58

+6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

1.52

+19.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

0.48

+2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

2.03

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VOLT и SHLD

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-20.10%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-20.10%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-17.57%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.21%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

7.60%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и SHLD

Tema Electrification ETF (VOLT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.71% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.02%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

19.39%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

24.08%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

21.14%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

21.14%

+2.94%

Сравнение комиссий VOLT и SHLD

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и SHLD

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to VOLT (7.71%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.50% for SHLD.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор