PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVL.L returned 65.61% vs 7.35% for SHLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%40.42%5.13%6.01%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IWVL.L and SHLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов IWVL.L и SHLD

Секторы
IWVL.L
SHLD

Технологии

33.9%
12.2%

Финансовые услуги

14.8%

-

Промышленность

11.3%
87.8%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

IWVL.L
33.9%
SHLD
12.2%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
SHLD

-

Промышленность

IWVL.L
11.3%
SHLD
87.8%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
SHLD

-

Энергетика

IWVL.L
3.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
SHLD

-

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IWVL.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVL.LSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
0.30

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
0.61

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

0.37

+7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

0.90

+26.37

IWVL.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и SHLD

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-20.10%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-20.10%

+11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-18.89%

+18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.37%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

8.21%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и SHLD

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) составляет 7.08%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.07%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

19.95%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

24.49%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.28%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.28%

-4.24%

Сравнение комиссий IWVL.L и SHLD

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и SHLD

IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and SHLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IWVL.L is categorized as Global Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор