Сравнение SGOL с IWVL.L
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.52%/yr vs 13.42%/yr for IWVL.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.42% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам SGOL и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
Correlation
The correlation between SGOL and IWVL.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.06 |
Over the past year, SGOL and IWVL.L have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
SGOL
IWVL.L
Сравнение SGOL c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 7.47 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 27.27 | -24.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и IWVL.L
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -39.30% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -8.74% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -14.46% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -26.55% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | -39.30% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -0.36% | -19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -7.47% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 2.39% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и IWVL.L
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.08% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 13.75% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 16.27% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.17% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.04% | -0.98% |
Сравнение комиссий SGOL и IWVL.L
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и IWVL.L
Ни SGOL, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGOL and IWVL.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
SGOL is categorized as Gold, while IWVL.L is Global Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор