PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOL с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGOL и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.42% соответственно.


SGOL

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
25.65%
3 года*
30.05%
5 лет*
18.58%
10 лет*
12.52%

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и IWVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
0.17%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between SGOL and IWVL.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.06

Over the past year, SGOL and IWVL.L have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Gold Shares ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SGOL vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGOLIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.72

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

7.47

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

27.27

-24.25

SGOL vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOL и IWVL.L

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IWVL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGOLIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-39.30%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-8.74%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-14.46%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-26.55%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.37%

-39.30%

+14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.96%

-0.36%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-7.47%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

2.39%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и IWVL.L

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGOLIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.08%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

13.75%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

16.27%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.17%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.04%

-0.98%

Сравнение комиссий SGOL и IWVL.L

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и IWVL.L

Ни SGOL, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGOL and IWVL.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

SGOL is categorized as Gold, while IWVL.L is Global Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор