PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с HUMN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. SMH is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности SMH и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 22.34%.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и HUMN

2026 (YTD)2025
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%31.27%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%

Correlation

The correlation between SMH and HUMN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов SMH и HUMN

Секторы
SMH
HUMN

Технологии

100.0%
25.7%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

19.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-1.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

34.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
HUMN
25.7%

Сырьевые материалы

SMH

-

HUMN
7.3%

Коммуникационные услуги

SMH

-

HUMN
2.1%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

HUMN
19.6%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

HUMN

-

Энергетика

SMH

-

HUMN

-

Финансовые услуги

SMH

-

HUMN
-1.0%

Здравоохранение

SMH

-

HUMN

-

Промышленность

SMH

-

HUMN
34.9%

Недвижимость

SMH

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

SMH

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ

Доходность на риск

SMH vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

—

—

SMH vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и HUMN

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-20.40%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.14%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-4.56%

-36.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

30.78%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

30.78%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

30.78%

+2.08%

Сравнение комиссий SMH и HUMN

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и HUMN

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HUMN в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and HUMN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор