Сравнение HUMN с SGOV
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. HUMN is actively managed, while SGOV is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.63%.
HUMN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 22.34% | 20.70% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.63% | 2.15% |
Correlation
The correlation between HUMN and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HUMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение HUMN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 194.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 396.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4,438.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMN и SGOV
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -0.03% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | 0.00% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.00% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 0.19% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 0.24% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 0.24% | +30.54% |
Сравнение комиссий HUMN и SGOV
HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и SGOV
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.59% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.59% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор