PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 13.42%/yr vs 15.46%/yr for AIA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 13.42% против 15.46% соответственно.

IWVL.L

1 день
1.55%
1 месяц
8.64%
С начала года
35.03%
6 месяцев
36.42%
1 год
65.61%
3 года*
28.57%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.42%

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		35.03%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between IWVL.L and AIA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.50

The correlation between IWVL.L and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и AIA

Секторы
IWVL.L
AIA

Технологии

33.9%
63.8%

Финансовые услуги

14.8%
16.4%

Промышленность

11.3%
2.0%

Здравоохранение

8.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.8%
0.6%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
0.5%

Технологии

IWVL.L
33.9%
AIA
63.8%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
AIA
16.4%

Промышленность

IWVL.L
11.3%
AIA
2.0%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
AIA
0.8%

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
AIA
8.6%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
AIA
7.4%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
AIA

-

Энергетика

IWVL.L
3.8%
AIA
0.6%

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
AIA

-

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
AIA

-

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

IWVL.L vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVL.LAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
3.25

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
3.75

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

6.46

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

22.37

+4.90

IWVL.L vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и AIA

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-60.89%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-14.15%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-21.64%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-50.11%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-54.64%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.84%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-16.66%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.08%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и AIA

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) составляет 7.08%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

14.78%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

24.69%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

28.13%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

26.02%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

23.82%

-6.78%

Сравнение комиссий IWVL.L и AIA

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и AIA

IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and AIA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

IWVL.L is categorized as Global Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.50% for AIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор