PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с VYMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. HUMN is actively managed, while VYMI is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 13.31%.

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и VYMI

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%16.17%

Correlation

The correlation between HUMN and VYMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов HUMN и VYMI

Секторы
HUMN
VYMI

Промышленность

34.9%
6.6%

Технологии

25.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

19.6%
6.5%

Сырьевые материалы

7.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Финансовые услуги

-1.0%
41.9%

Промышленность

HUMN
34.9%
VYMI
6.6%

Технологии

HUMN
25.7%
VYMI
4.3%

Потребительский циклический сектор

HUMN
19.6%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

HUMN
7.3%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

VYMI
7.0%

Энергетика

HUMN

-

VYMI
9.5%

Здравоохранение

HUMN

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

HUMN

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

HUMN

-

VYMI
5.6%

Финансовые услуги

HUMN
-1.0%
VYMI
41.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

HUMN vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.32

—

HUMN vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и VYMI

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-40.00%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

0.00%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.29%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

13.29%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

14.91%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

16.85%

+13.93%

Сравнение комиссий HUMN и VYMI

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и VYMI

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VYMI в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and VYMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.59% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор