PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с VOLT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. XLI is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, XLI returned 26.95% vs 65.72% for VOLT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности XLI и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.12%.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и VOLT

2026 (YTD)20252024
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%19.35%-6.76%
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between XLI and VOLT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between XLI and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и VOLT

Секторы
XLI
VOLT

Промышленность

90.9%
46.7%

Коммунальные услуги

4.8%
31.8%

Технологии

3.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

0.5%
3.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.9%
VOLT
46.7%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
VOLT
31.8%

Технологии

XLI
3.8%
VOLT
12.2%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
VOLT
3.4%

Сырьевые материалы

XLI

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

VOLT

-

Энергетика

XLI

-

VOLT
5.1%

Финансовые услуги

XLI

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

XLI

-

VOLT

-

Недвижимость

XLI

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

XLI vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.10

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.86

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

6.89

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

19.39

-10.66

XLI vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и VOLT

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-23.40%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.59%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.19%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.40%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и VOLT

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.36%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

9.42%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

18.28%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

21.34%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

24.42%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

24.42%

-4.37%

Сравнение комиссий XLI и VOLT

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и VOLT

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and VOLT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.42%) compared to XLI (6.36%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.72% vs 26.95% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.72% return vs 26.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

XLI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.33% for VOLT.

XLI is categorized as Industrials Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Tema. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор