Сравнение BRK-B с SHLD
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, BRK-B returned 2.12% vs -0.13% for SHLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.11%.
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
SHLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | -3.02% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.11% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SHLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between BRK-B and SHLD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BRK-B
SHLD
Сравнение BRK-B c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.01 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.01 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SHLD
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -25.40% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -25.40% | +15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -24.52% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -3.61% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 9.24% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SHLD
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 8.11% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 20.23% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 24.59% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.36% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.36% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SHLD
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.72% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SHLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.11%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SHLD's -25.40%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор