PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRK-B с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с SHLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, BRK-B returned 3.68% vs -2.37% for SHLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.05%.

BRK-B

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-2.27%
1 год
3.68%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.01%
Всё время*
10.58%

SHLD

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-22.70%
С начала года
-7.05%
1 год
-2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SHLD

2026 (YTD)202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.27%10.89%27.09%-3.02%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.05%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between BRK-B and SHLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.18

The correlation between BRK-B and SHLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

BRK-B vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.10

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.04

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.09

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.23

+1.05

BRK-B vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SHLD

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-25.40%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-25.40%

+15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-22.81%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.95%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

10.49%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SHLD

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.42%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.21%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

19.76%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

25.13%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.51%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.51%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SHLD

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and SHLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.21%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SHLD's -25.40%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор