Сравнение BRK-B с IWVL.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 13.42%/yr for IWVL.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции IWVL.L немного впереди с 13.42%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IWVL.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and IWVL.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
IWVL.L
Сравнение BRK-B c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.72 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 7.47 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 27.27 | -26.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IWVL.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -39.30% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.74% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -14.46% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.55% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -39.30% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -0.36% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -7.47% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.39% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IWVL.L
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.08% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 13.75% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 16.27% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.17% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.04% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IWVL.L
Ни BRK-B, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IWVL.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор