PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с HUMN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. XLI is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности XLI и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 22.34%.

XLI

1 день
1.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.95%
3 года*
21.01%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.28%

HUMN

1 день
3.31%
1 месяц
-1.43%
С начала года
22.34%
6 месяцев
24.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и HUMN

2026 (YTD)2025
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.51%8.70%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		22.34%20.70%

Correlation

The correlation between XLI and HUMN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов XLI и HUMN

Секторы
XLI
HUMN

Промышленность

90.9%
34.9%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

3.8%
25.7%

Потребительский циклический сектор

0.5%
19.6%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.9%
HUMN
34.9%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
HUMN

-

Технологии

XLI
3.8%
HUMN
25.7%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
HUMN
19.6%

Сырьевые материалы

XLI

-

HUMN
7.3%

Коммуникационные услуги

XLI

-

HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

HUMN

-

Энергетика

XLI

-

HUMN

-

Финансовые услуги

XLI

-

HUMN
-1.0%

Здравоохранение

XLI

-

HUMN

-

Недвижимость

XLI

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ

Доходность на риск

XLI vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

—

—

XLI vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и HUMN

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-20.40%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.14%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.56%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

30.78%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

30.78%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

30.78%

-10.73%

Сравнение комиссий XLI и HUMN

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и HUMN

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности HUMN в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.59%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.15%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and HUMN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

XLI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.59% for HUMN.

XLI is categorized as Industrials Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор