Aggressive Independent Portfolio stock version

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
BN Brookfield Corporation	Financial Services	10%
CNSWF Constellation Software Inc	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	8%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	7%
V Visa Inc.	Financial Services	7%
CNR.TO Canadian National Railway Company	Industrials	7%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	6%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	5%
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S	Healthcare	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aggressive Independent Portfolio stock version и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.69%	1.00%	10.76%	10.40%	27.77%	21.16%	15.12%	14.58%
Портфель Aggressive Independent Portfolio stock version	0.13%	-0.25%	9.06%	9.42%	20.78%	25.18%	19.69%	—
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-1.04%	-8.99%	5.44%	6.97%	15.58%	25.34%	10.49%	21.87%
BN Brookfield Corporation	0.58%	-3.02%	0.70%	0.74%	21.13%	30.24%	15.38%	16.60%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.90%	3.05%	-0.69%	-0.66%	3.13%	15.00%	14.53%	14.20%
CNR.TO Canadian National Railway Company	0.90%	8.34%	24.07%	25.03%	20.96%	5.17%	6.61%	10.40%
CNSWF Constellation Software Inc	-4.41%	15.80%	-11.09%	-10.83%	-39.55%	2.07%	10.70%	19.49%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.44%	0.58%	12.50%	12.83%	30.45%	11.28%	11.17%	—
GLD SPDR Gold Shares	0.24%	-7.75%	-0.49%	-0.85%	25.59%	30.82%	20.51%	13.12%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.72%	-8.51%	17.40%	18.11%	112.22%	45.24%	28.11%	26.84%
NEE NextEra Energy, Inc.	1.65%	-6.75%	10.95%	8.45%	22.64%	9.77%	9.07%	14.50%
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S	1.82%	-3.28%	-8.18%	-7.55%	-40.99%	8.47%	22.94%	18.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive Independent Portfolio stock version закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.69%	1.87%	-2.98%	8.62%	2.47%	-0.18%							9.06%
2025	5.80%	-1.86%	-5.10%	-2.84%	4.19%	1.88%	0.52%	2.10%	3.60%	2.90%	2.63%	-2.61%	11.13%
2024	4.87%	5.73%	4.42%	-0.72%	5.58%	1.21%	3.97%	-0.19%	0.59%	2.09%	6.01%	-0.18%	38.48%
2023	7.06%	-3.67%	5.06%	2.51%	1.37%	1.74%	2.57%	2.37%	1.32%	1.38%	6.52%	1.55%	33.65%
2022	-2.56%	0.28%	3.39%	-7.03%	-0.83%	-5.61%	9.33%	-2.99%	-4.63%	2.86%	8.67%	-5.92%	-6.49%
2021	-0.90%	3.22%	3.17%	2.34%	0.34%	3.92%	3.42%	4.78%	-2.63%	3.50%	0.37%	4.42%	28.90%

Метрики бенчмарка

Aggressive Independent Portfolio stock version has an annualized alpha of 6.98%, beta of 0.83, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2019.

This portfolio captured 101.21% of S&P 500 Index gains but only 73.72% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.98%

Бета: 0.83

R²: 0.87

Участие в росте: 101.21%

Участие в снижении: 73.72%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Aggressive Independent Portfolio stock version составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

GLD

SPDR Gold Shares

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive Independent Portfolio stock version имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive Independent Portfolio stock version и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.47	2.02	-0.55
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.14	2.78	-0.64
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.26	1.35	-0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.96	2.81	-0.85
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.28	10.45	-4.17

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.48	0.89	1.11	0.60	1.45
BN Brookfield Corporation	60	0.61	1.02	1.12	0.78	2.26
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	43	0.13	0.28	1.04	0.17	0.36
CNR.TO Canadian National Railway Company	67	0.91	1.30	1.17	1.56	3.01
CNSWF Constellation Software Inc	11	-0.98	-1.41	0.84	-0.74	-1.14
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	84	2.30	3.05	1.44	5.17	18.92
GLD SPDR Gold Shares	29	0.98	1.35	1.20	1.20	3.41
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.06	1.61	5.86	19.93
NEE NextEra Energy, Inc.	70	0.94	1.42	1.19	1.65	4.39
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S	14	-0.75	-0.84	0.88	-0.77	-1.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Aggressive Independent Portfolio stock version на 13 июн. 2026 г. составляет 1.47 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive Independent Portfolio stock version за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.11%	1.21%	1.10%	0.95%	1.34%	1.35%	1.09%	1.70%	1.24%	1.06%	1.34%	1.05%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BN Brookfield Corporation	0.42%	0.52%	0.56%	0.70%	1.44%	1.12%	1.55%	1.11%	1.56%	1.29%	1.58%	1.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNR.TO Canadian National Railway Company	2.17%	2.62%	2.32%	1.90%	1.82%	1.58%	1.64%	1.83%	1.80%	1.59%	1.66%	1.62%
CNSWF Constellation Software Inc	0.19%	0.17%	0.13%	0.16%	0.26%	0.22%	0.41%	0.41%	0.63%	0.83%	1.76%	0.96%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.19%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S	4.07%	3.58%	1.59%	1.01%	2.38%	2.54%	4.03%	4.22%	5.27%	4.54%	7.38%	2.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive Independent Portfolio stock version показал максимальную просадку в 22.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive Independent Portfolio stock version составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-22.09%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 23d	4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-16.22%июнь 2022 г.	2mo 18d	10mo 1d	1y 14dмарт 2022 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.92%апр. 2025 г.	2mo 3d	4mo 29d	7mo 2dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.45%март 2026 г.	2mo 13d	1mo 4d	3mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Медвежий рынок2022	-8.24%янв. 2022 г.	22d	1mo 24d	2mo 16dянв. 2022 г. - март 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.18	1.86	1.69	1.57

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.57, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Aggressive Independent Portfolio stock version с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive Independent Portfolio stock version с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.72, а самая низкая у GLD: 0.22.

0.22

0.25

0.33

0.42

0.44

0.44

0.51

0.62

0.63

0.66

AMZN

0.68

0.72

GOOGL

0.72

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive Independent Portfolio stock version. Самая высокая корреляция с портфелем у BN: 0.78, а самая низкая у GLD: 0.28.

0.28

0.34

0.35

0.45

0.46

0.48

0.61

0.63

0.64

0.67

AMZN

0.67

GOOGL

0.73

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	NOVO-B.CO	DBMF	CNR.TO	XLE	NEE	CNSWF	TSM	AMZN	BRK-B	V	GOOGL	BN
GLD	1.00	0.16	0.30	0.01	0.15	0.26	0.16	0.16	0.15	0.13	0.13	0.18	0.17
NOVO-B.CO	0.16	1.00	0.12	0.13	0.04	0.18	0.20	0.18	0.17	0.13	0.21	0.20	0.23
DBMF	0.30	0.12	1.00	0.05	0.27	0.15	0.18	0.18	0.18	0.22	0.24	0.22	0.17
CNR.TO	0.01	0.13	0.05	1.00	0.25	0.26	0.26	0.27	0.24	0.37	0.33	0.28	0.42
XLE	0.15	0.04	0.27	0.25	1.00	0.21	0.18	0.25	0.15	0.48	0.31	0.23	0.39
NEE	0.26	0.18	0.15	0.26	0.21	1.00	0.23	0.17	0.22	0.37	0.32	0.26	0.36
CNSWF	0.16	0.20	0.18	0.26	0.18	0.23	1.00	0.32	0.39	0.30	0.39	0.37	0.46
TSM	0.16	0.18	0.18	0.27	0.25	0.17	0.32	1.00	0.49	0.26	0.34	0.49	0.46
AMZN	0.15	0.17	0.18	0.24	0.15	0.22	0.39	0.49	1.00	0.30	0.43	0.66	0.43
BRK-B	0.13	0.13	0.22	0.37	0.48	0.37	0.30	0.26	0.30	1.00	0.55	0.37	0.50
V	0.13	0.21	0.24	0.33	0.31	0.32	0.39	0.34	0.43	0.55	1.00	0.48	0.51
GOOGL	0.18	0.20	0.22	0.28	0.23	0.26	0.37	0.49	0.66	0.37	0.48	1.00	0.47
BN	0.17	0.23	0.17	0.42	0.39	0.36	0.46	0.46	0.43	0.50	0.51	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мая 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive Independent Portfolio stock version

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive Independent Portfolio stock version есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации