Сравнение CNSWF с BN
CNSWF (Constellation Software Inc) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 15.61%/yr for BN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 18.47% против 15.61% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам CNSWF и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between CNSWF and BN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between CNSWF and BN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.29B
BN:
$107.01B
CNSWF:
$34.82
BN:
$0.56
CNSWF:
60.03
BN:
80.05
CNSWF:
3.18
BN:
175.42
CNSWF:
3.66
BN:
1.40
CNSWF:
11.37
BN:
2.50
CNSWF:
$12.11B
BN:
$76.58B
CNSWF:
$4.15B
BN:
$27.02B
CNSWF:
$2.77B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. BN — Ранг доходности на риск
CNSWF
BN
Сравнение CNSWF c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.69 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.90 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и BN
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -82.22% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -22.05% | -33.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -27.84% | -27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -41.85% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -51.42% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -7.89% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -28.51% | +21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.56% | 7.99% | +28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и BN
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 10.05% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 22.60% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.50% | 28.82% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 31.27% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 30.17% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и BN
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BN в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.42% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и BN
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and BN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to BN (10.05%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор