PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNSWF с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSWF с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNSWF (Constellation Software Inc) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CNSWF returned 6.05%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

CNSWF

1 день
5.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-16.19%
1 год
-44.56%
3 года*
-1.06%
5 лет*
6.05%
10 лет*
18.28%

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNSWF
Constellation Software Inc		-16.19%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%16.01%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CNSWF and DBMF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.08

The correlation between CNSWF and DBMF shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CNSWF vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.14

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.82

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.43

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

15.00

-16.16

CNSWF vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и DBMF

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-20.39%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.70%

-6.10%

-48.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-15.60%

-39.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-20.39%

-34.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-1.22%

-44.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.51%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

1.80%

+36.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и DBMF

Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

2.83%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

10.06%

+26.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

12.61%

+30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

12.52%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

12.38%

+16.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и DBMF

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.15%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and DBMF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.75%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор