PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNSWF с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.51% соответственно.


CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
13.58%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-41.18%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-9.47%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.32%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и NEE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc
-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
NEE
NextEra Energy, Inc.
8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Correlation

The correlation between CNSWF and NEE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.11

The correlation between CNSWF and NEE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CNSWF:

$34.82

NEE:

$5.27

Коэффициент P/E

CNSWF:

60.03

NEE:

16.32

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.18

NEE:

0.83

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.66

NEE:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

NEE:

$27.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

NEE:

$13.35B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

NEE:

$14.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Constellation Software Inc

NextEra Energy, Inc.

Доходность на риск

CNSWF vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CNSWFNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.37

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.78

-4.93

CNSWF vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и NEE

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и NEE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNSWFNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-47.81%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-14.53%

-40.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-34.57%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-44.97%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-44.97%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-11.50%

-32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-8.93%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.56%

5.25%

+31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и NEE

Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNSWFNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

8.52%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

16.75%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.50%

23.78%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

26.91%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

25.49%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и NEE

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NEE в 2.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc
0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.14B
6.70B
(CNSWF) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и NextEra Energy, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
23.4%
0
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.


Часто задаваемые вопросы


CNSWF and NEE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs NEE's -47.81%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор