PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian National Railway Company (CNR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian National Railway Company (CNR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1363751027
CUSIP136375102
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$94.94B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$8.41
Цена/прибыль17.86
PEG коэффициент3.30
Общая выручка (12 мес.)CA$14.53B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$6.30B
EBITDA (12 мес.)CA$6.80B
Годовой диапазонCA$148.44 - CA$179.49
Целевая ценаCA$180.71
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций2.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CNR.TO с CP.TO, CNR.TO с CP, CNR.TO с ATD.TO, CNR.TO с MRU.TO, CNR.TO с RY.TO, CNR.TO с TRP.TO, CNR.TO с VOO, CNR.TO с UNP, CNR.TO с SCHD, CNR.TO с LIN

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian National Railway Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.72%
11.53%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian National Railway Company показал доход в -8.45% с начала года и 0.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian National Railway Company составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.45%19.77%
1 месяц-2.49%-0.67%
6 месяцев-12.02%10.27%
1 год0.97%31.07%
5 лет (среднегодовая)5.92%13.22%
10 лет (среднегодовая)8.61%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%5.51%1.85%-6.32%3.84%-6.37%-1.13%-0.65%0.27%-5.06%-8.45%
2023-1.53%-1.88%3.11%1.27%-5.23%5.34%-0.36%-4.78%-2.84%-0.24%7.31%6.30%5.67%
2022-0.29%1.49%7.15%-9.91%-4.81%1.18%12.05%-3.72%-4.03%8.19%7.00%-6.46%5.47%
2021-7.45%7.25%5.44%-9.26%1.64%-2.31%3.65%9.47%-0.70%12.06%-1.59%-3.65%12.89%
20205.28%-7.99%-2.82%4.62%3.03%1.75%8.93%4.75%3.91%-6.67%2.76%3.32%21.31%
20198.45%2.98%6.43%4.02%-3.71%1.60%3.07%-1.86%-2.55%-0.98%2.39%-2.15%18.29%
2018-4.89%0.71%-4.70%5.32%9.16%-0.24%7.99%-0.05%0.26%-2.90%1.44%-11.07%-0.77%
20170.09%2.12%6.73%0.52%6.14%0.86%-6.37%2.74%2.56%0.42%-2.99%3.34%16.60%
2016-1.81%3.49%3.74%-4.81%0.63%-1.40%8.49%1.81%2.22%-1.68%6.51%1.03%18.97%
20154.62%3.14%-1.41%-8.16%-5.30%-1.90%13.23%-10.27%3.96%5.40%-0.20%-2.55%-1.73%
2014-1.57%4.95%-0.32%3.37%2.43%5.93%5.03%7.13%2.14%-0.06%2.23%-1.17%34.02%
20135.98%9.33%-2.05%-3.40%6.67%-2.27%0.25%-3.78%6.11%9.75%4.33%1.72%36.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNR.TO среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CNR.TO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CNR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNR.TO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNR.TO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNR.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNR.TO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNR.TO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Canadian National Railway Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
3.06
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.00CA$2.50CA$3.00CA$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.33CA$3.16CA$2.93CA$2.46CA$2.30CA$2.15CA$1.82CA$1.65CA$1.50CA$1.25CA$1.00CA$0.86

Дивидендный доход

2.21%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%1.25%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$2.54
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$3.16
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$2.93
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$2.46
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$2.30
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$2.15
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$1.82
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$1.65
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.50
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$1.25
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$1.00
2013CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Canadian National Railway Company дивидендная доходность составляет 2.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.6%
У Canadian National Railway Company коэффициент выплат составляет 45.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian National Railway Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.53%
-2.15%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 24 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 15.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.85%20 июл. 1999 г.14824 февр. 2000 г.23130 янв. 2001 г.379
-34.29%19 июл. 2007 г.4095 мар. 2009 г.1928 дек. 2009 г.601
-32.3%24 апр. 1998 г.1148 окт. 1998 г.13729 апр. 1999 г.251
-30.53%5 мар. 2002 г.1507 окт. 2002 г.30522 дек. 2003 г.455
-24.47%7 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.8516 июл. 2020 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian National Railway Company составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.32%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian National Railway Company по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.017.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNR.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNR.TO значение P/E равно 17.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.03.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNR.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CNR.TO значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian National Railway Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию