PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian National Railway Company (CNR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian National Railway Company (CNR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1363751027
CUSIP136375102
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$112.34B
Прибыль на акциюCA$8.53
Цена/прибыль20.57
PEG коэффициент3.62
Выручка (12 мес.)CA$16.83B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$9.62B
EBITDA (12 мес.)CA$8.89B
Годовой диапазонCA$141.74 - CA$181.34
Целевая ценаCA$180.33
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций2.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Популярные сравнения: CNR.TO с CP.TO, CNR.TO с ATD.TO, CNR.TO с CP, CNR.TO с MRU.TO, CNR.TO с RY.TO, CNR.TO с TRP.TO, CNR.TO с UNP, CNR.TO с VOO, CNR.TO с SCHD, CNR.TO с LIN

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian National Railway Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.53%
21.45%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian National Railway Company показал доход в 1.57% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian National Railway Company составила 12.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.57%6.33%
1 месяц-4.50%-2.81%
6 месяцев15.99%21.13%
1 год6.28%24.56%
5 лет (среднегодовая)7.74%11.55%
10 лет (среднегодовая)12.20%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.14%5.51%1.85%
2023-2.84%-0.24%7.31%6.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNR.TO составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CNR.TO, с текущим значением в 5050
Canadian National Railway Company(CNR.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CNR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNR.TO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNR.TO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNR.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNR.TO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNR.TO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Canadian National Railway Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.13
2.35
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.38 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.38CA$2.32CA$2.25CA$1.96CA$1.73CA$1.62CA$1.39CA$1.28CA$1.14CA$0.96CA$0.90CA$0.83

Дивидендный доход

1.41%1.40%1.40%1.26%1.24%1.38%1.38%1.23%1.27%1.24%1.12%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.63
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.57CA$0.00CA$0.00CA$0.59CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.57CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.56CA$0.00CA$0.00CA$0.54
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.48
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.34
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2013CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Canadian National Railway Company дивидендная доходность составляет 1.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%32.6%
У Canadian National Railway Company коэффициент выплат составляет 32.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian National Railway Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.29%
-2.42%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 24 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 6.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.85%20 июл. 1999 г.14824 февр. 2000 г.23130 янв. 2001 г.379
-34.29%19 июл. 2007 г.4095 мар. 2009 г.1928 дек. 2009 г.601
-32.3%24 апр. 1998 г.1148 окт. 1998 г.13729 апр. 1999 г.251
-30.53%5 мар. 2002 г.1507 окт. 2002 г.30522 дек. 2003 г.455
-24.47%7 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.8516 июл. 2020 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian National Railway Company составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.80%
3.29%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию