PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Canadian National Railway Company (CNR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA1363751027
CUSIP136375102
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$110.29B
Прибыль на акциюCA$8.42
Цена/прибыль20.59
PEG коэффициент3.62
Выручка (12 мес.)CA$16.76B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$9.62B
EBITDA (12 мес.)CA$8.79B
Годовой диапазонCA$141.74 - CA$181.34
Целевая ценаCA$182.62
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций2.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian National Railway Company

Популярные сравнения: CNR.TO с CP.TO, CNR.TO с CP, CNR.TO с ATD.TO, CNR.TO с MRU.TO, CNR.TO с RY.TO, CNR.TO с TRP.TO, CNR.TO с UNP, CNR.TO с VOO, CNR.TO с SCHD, CNR.TO с LIN

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian National Railway Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16,479.00%
798.39%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian National Railway Company показал доход в 4.58% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian National Railway Company составила 12.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.58%11.21%
1 месяц2.97%4.60%
6 месяцев11.33%16.35%
1 год14.09%27.79%
5 лет (среднегодовая)9.13%13.43%
10 лет (среднегодовая)12.29%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%5.51%1.85%-6.32%4.58%
2023-1.53%-1.88%3.11%1.27%-5.23%5.34%-0.36%-4.78%-2.84%-0.24%7.31%6.30%5.67%
2022-0.29%1.49%7.15%-9.91%-4.81%1.18%12.05%-3.72%-4.03%8.19%7.00%-6.46%5.47%
2021-7.45%7.25%5.44%-9.26%1.64%-2.31%3.65%9.47%-0.70%12.06%-1.59%-3.65%12.89%
20205.28%-7.99%-2.82%4.62%3.03%1.75%8.93%4.75%3.91%-6.67%2.76%3.32%21.31%
20198.45%2.98%6.43%4.02%-3.71%1.60%3.07%-1.86%-2.55%-0.98%2.39%-2.15%18.29%
2018-4.89%0.71%-4.70%5.32%9.16%-0.24%7.99%-0.05%0.26%-2.90%1.44%-11.07%-0.77%
20170.09%2.12%6.73%0.52%6.14%0.86%-6.37%2.74%2.56%0.42%-2.99%3.34%16.60%
2016-1.81%3.49%3.74%-4.81%0.63%-1.40%8.49%1.81%2.23%-1.68%6.51%1.03%18.97%
20154.62%3.14%-1.42%-8.16%-5.30%-1.90%13.23%-10.27%3.96%5.40%-0.20%-2.55%-1.74%
2014-1.57%4.95%-0.32%3.36%2.43%5.93%5.03%7.13%2.14%-0.06%2.23%-1.17%34.02%
20135.98%9.33%-2.05%-3.40%6.67%-2.27%0.25%-3.78%6.11%9.75%4.33%1.72%36.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNR.TO среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CNR.TO, с текущим значением в 7272
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNR.TO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNR.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNR.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNR.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNR.TO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Canadian National Railway Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.94
2.96
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian National Railway Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.38CA$2.32CA$2.25CA$1.96CA$1.73CA$1.62CA$1.39CA$1.28CA$1.14CA$0.96CA$0.90CA$0.83

Дивидендный доход

1.37%1.40%1.40%1.26%1.24%1.38%1.38%1.23%1.27%1.24%1.12%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian National Railway Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.63
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.57CA$0.00CA$0.00CA$0.59CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$2.32
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.57CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.56CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$2.25
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$1.96
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.73
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$1.62
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$1.39
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$1.28
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$1.14
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.96
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.90
2013CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.83

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Canadian National Railway Company дивидендная доходность составляет 1.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%36.6%
У Canadian National Railway Company коэффициент выплат составляет 36.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian National Railway Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.51%
-0.29%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian National Railway Company показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 24 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Canadian National Railway Company составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.85%20 июл. 1999 г.14824 февр. 2000 г.23130 янв. 2001 г.379
-34.29%19 июл. 2007 г.4095 мар. 2009 г.1928 дек. 2009 г.601
-32.3%24 апр. 1998 г.1148 окт. 1998 г.13729 апр. 1999 г.251
-30.53%5 мар. 2002 г.1507 окт. 2002 г.30522 дек. 2003 г.455
-24.47%7 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.8516 июл. 2020 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian National Railway Company составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.06%
2.41%
CNR.TO (Canadian National Railway Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian National Railway Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию