PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 11.86%/yr for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.36% против 11.86% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

GLD

1 день
0.16%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.73%
1 год
22.32%
3 года*
26.07%
5 лет*
18.27%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.90%44.50%35.08%9.59%5.42%2.88%14.08%20.61%2.91%-0.96%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and GLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.94

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.31

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.08

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.13

-4.28

NOVO-B.CO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и GLD

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки GLD в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-37.44%

-39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-22.49%

-32.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-22.49%

-54.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-22.49%

-54.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-22.49%

-54.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-20.24%

-49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.22%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

7.77%

+29.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и GLD

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

6.91%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

22.61%

+16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

25.83%

+28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

16.88%

+41.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

14.95%

+30.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и GLD

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and GLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор