Сравнение XLE с CNSWF
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while CNSWF (Constellation Software Inc) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 18.47%/yr for CNSWF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и CNSWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям CNSWF по среднегодовой доходности: 9.91% против 18.47% соответственно.
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам XLE и CNSWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
Correlation
The correlation between XLE and CNSWF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between XLE and CNSWF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. CNSWF — Ранг доходности на риск
XLE
CNSWF
Сравнение XLE c CNSWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | CNSWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.76 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -1.15 | +9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и CNSWF
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и CNSWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -55.25% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -55.12% | +43.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -55.25% | +35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -55.25% | +29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -55.25% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -43.59% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -6.91% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 36.56% | -32.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и CNSWF
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 13.88% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 34.02% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 41.50% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 30.11% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 28.94% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и CNSWF
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CNSWF в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and CNSWF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs CNSWF's -55.25%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и CNSWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор