PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLE с CNSWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLE и CNSWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Constellation Software Inc (CNSWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям CNSWF по среднегодовой доходности: 9.91% против 18.47% соответственно.


XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
13.58%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-41.18%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и CNSWF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
CNSWF
Constellation Software Inc
-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%

Correlation

The correlation between XLE and CNSWF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.14

The correlation between XLE and CNSWF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Constellation Software Inc

Доходность на риск

XLE vs. CNSWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c CNSWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLECNSWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.76

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.15

+9.79

XLE vs. CNSWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CNSWF равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и CNSWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и CNSWF

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и CNSWF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLECNSWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-55.25%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-55.12%

+43.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-55.25%

+35.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-55.25%

+29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-55.25%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-43.59%

+35.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-6.91%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

36.56%

-32.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и CNSWF

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLECNSWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

13.88%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

34.02%

-17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

41.50%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

30.11%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

28.94%

+0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и CNSWF

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CNSWF в 0.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc
0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы


XLE and CNSWF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs CNSWF's -55.25%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и CNSWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор