Сравнение BRK-B с BN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, BN in Asset Management. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 14.55%/yr for BN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.55% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам BRK-B и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and BN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
BN:
$104.69B
BRK-B:
$33.62
BN:
$0.56
BRK-B:
14.49
BN:
78.31
BRK-B:
0.56
BN:
171.62
BRK-B:
2.80
BN:
1.36
BRK-B:
1.44
BN:
2.44
BRK-B:
$375.39B
BN:
$76.58B
BRK-B:
$94.36B
BN:
$27.02B
BRK-B:
$71.92B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BN — Ранг доходности на риск
BRK-B
BN
Сравнение BRK-B c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.61 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.68 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -82.22% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -22.05% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -27.84% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -41.85% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -51.42% | +21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -9.89% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -28.52% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 7.93% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 9.72% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 22.37% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 28.67% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 31.24% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.20% | -10.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BN
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и BN
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор