Сравнение CNSWF с NOVO-B.CO
CNSWF (Constellation Software Inc) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSWF торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNSWF имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции NOVO-B.CO немного отстают с 17.63%.
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам CNSWF и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 27.16% | 32.88% | -10.64% | 58.82% |
Correlation
The correlation between CNSWF and NOVO-B.CO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
CNSWF
NOVO-B.CO
Сравнение CNSWF c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.79 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.17 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и NOVO-B.CO
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -74.86% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -54.48% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -74.86% | +19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -74.86% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -74.86% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -67.88% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -12.38% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.56% | 36.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и NOVO-B.CO
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 12.08% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 40.71% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.50% | 55.70% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 58.93% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 45.48% | -16.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и NOVO-B.CO
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and NOVO-B.CO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор