PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNSWF с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSWF с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNSWF (Constellation Software Inc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, CNSWF returned 18.28%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.28% против 9.47% соответственно.

CNSWF

1 день
5.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-16.19%
1 год
-44.56%
3 года*
-1.06%
5 лет*
6.05%
10 лет*
18.28%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-16.19%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between CNSWF and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.14

The correlation between CNSWF and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CNSWF vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.75

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.32

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.45

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

6.58

-7.74

CNSWF vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и XLE

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-71.26%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.70%

-14.98%

-39.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-20.14%

-35.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-26.04%

-29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-66.81%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-8.20%

-37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-17.95%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

5.57%

+33.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и XLE

Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

6.10%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

16.65%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

20.96%

+22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

25.87%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

29.58%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и XLE

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.15%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.75%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор