Сравнение CNSWF с XLE
CNSWF (Constellation Software Inc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, CNSWF returned 17.87%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.87% против 9.99% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам CNSWF и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -13.27% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between CNSWF and XLE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г. | 0.14 |
The correlation between CNSWF and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. XLE — Ранг доходности на риск
CNSWF
XLE
Сравнение CNSWF c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.00 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.60 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.36 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и XLE
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -71.26% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -12.05% | -43.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -20.14% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -26.04% | -29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -66.81% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.86% | -6.09% | -37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -17.98% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 4.15% | +31.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и XLE
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 8.25% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 16.51% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 20.50% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 26.01% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 29.58% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и XLE
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (15.01%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор