PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 8.01%/yr for DBMF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%17.83%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between V and DBMF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

V vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.22

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.92

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.50

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

16.30

-17.87

V vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и DBMF

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-20.39%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-6.10%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-15.60%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-20.39%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-1.91%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.56%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

1.68%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности V и DBMF

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.71%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

10.00%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

12.35%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

12.55%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

12.41%

+12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и DBMF

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and DBMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор