Сравнение CNR.TO с NOVO-B.CO
CNR.TO (Canadian National Railway Company) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CNR.TO operates in Railroads (Industrials), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CNR.TO returned 10.40%/yr vs 18.66%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNR.TO торгуется в CAD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNR.TO показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции CNR.TO уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 10.40% против 18.66% соответственно.
CNR.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 10.40%
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -40.99%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам CNR.TO и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 24.07% | -4.60% | -10.53% | 5.67% | 5.47% | 12.88% | 21.30% | 18.29% | -0.77% | 16.60% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.28% | -42.55% | -7.50% | 207.46% | 31.36% | 64.88% | 24.72% | 27.56% | -3.15% | 48.06% |
Correlation
The correlation between CNR.TO and NOVO-B.CO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNR.TO vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
CNR.TO
NOVO-B.CO
Сравнение CNR.TO c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNR.TO | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.77 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.16 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и NOVO-B.CO
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNR.TO | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -74.84% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -54.23% | +41.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -74.84% | +47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -74.84% | +47.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -74.84% | +47.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -67.11% | +64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -11.63% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 36.14% | -29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и NOVO-B.CO
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNR.TO) составляет 3.94%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNR.TO | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 11.96% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 40.90% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 55.45% | -34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 58.76% | -38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 45.50% | -24.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и NOVO-B.CO
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.17% | 2.62% | 2.32% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR.TO и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNR.TO and NOVO-B.CO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNR.TO и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор