PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSWF с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNSWF с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNSWF (Constellation Software Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.47% против 15.98% соответственно.

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
16.43%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-42.03%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CNSWF and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.26

The correlation between CNSWF and V shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CNSWF:

$34.82

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CNSWF:

60.03

V:

21.16

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.18

V:

1.30

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.66

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

Visa Inc.

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CNSWF vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.56

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-0.68

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.73

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.57

+0.42

CNSWF vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и V

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-51.90%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-17.18%

-37.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-20.38%

-34.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-28.60%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-36.36%

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-12.96%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-8.26%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.56%

10.73%

+25.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и V

Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

5.57%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

17.57%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.50%

22.35%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

22.82%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

24.45%

+4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и V

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.14B
11.23B
(CNSWF) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
23.4%
-79.3%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор