PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.91% против 15.98% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between XLE and V is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.37

The correlation between XLE and V shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

XLE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.56

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.68

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.73

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.57

+10.20

XLE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и V

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-51.90%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-17.18%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-20.38%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.60%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-36.36%

-30.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-12.96%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-8.26%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

10.73%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и V

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.57%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

17.57%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

22.35%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

22.82%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

24.45%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и V

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and V have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs V's -51.90%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор