Сравнение NOVO-B.CO с CNR.TO
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and CNR.TO (Canadian National Railway Company) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while CNR.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 9.17%/yr for CNR.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и CNR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как CNR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNR.TO были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CNR.TO с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции CNR.TO по среднегодовой доходности: 17.36% против 9.17% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
CNR.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и CNR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 23.56% | -11.75% | -12.03% | 5.26% | 5.38% | 21.21% | 13.56% | 26.25% | -3.93% | 9.81% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and CNR.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between NOVO-B.CO and CNR.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. CNR.TO — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
CNR.TO
Сравнение NOVO-B.CO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | CNR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.28 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.41 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и CNR.TO
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и CNR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | CNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -39.39% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -13.31% | -41.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -34.29% | -42.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -34.29% | -42.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -34.29% | -42.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -11.60% | -58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.81% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 7.05% | +30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и CNR.TO
Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | CNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 4.08% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 17.29% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 21.60% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 21.86% | +36.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 22.71% | +22.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и CNR.TO
Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности CNR.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.17% | 2.62% | 2.32% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and CNR.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и CNR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор