PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOGL торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 25.76% против 17.63% соответственно.

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.27%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
106.51%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between GOOGL and NOVO-B.CO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

GOOGL vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
-0.77

+4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
-0.89

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.88

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

-0.79

+5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

-1.17

+19.66

GOOGL vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и NOVO-B.CO

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-74.86%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-54.48%

+34.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-74.86%

+45.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-74.86%

+30.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-74.86%

+30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-67.88%

+57.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-12.38%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

36.72%

-31.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

12.08%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

40.71%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

55.70%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

58.93%

-27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

45.48%

-16.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOOGL значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and NOVO-B.CO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор