PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 9.62%/yr for XLE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.65%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.36% против 9.62% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

XLE

1 день
0.86%
1 месяц
-0.00%
С начала года
31.65%
6 месяцев
30.37%
1 год
34.97%
3 года*
13.64%
5 лет*
21.34%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.65%-4.76%12.58%-3.37%74.58%64.52%-38.46%14.35%-14.17%-12.98%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.10

The correlation between NOVO-B.CO and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.71

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.28

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.70

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

7.77

-8.92

NOVO-B.CO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и XLE

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки XLE в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-66.14%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-14.02%

-40.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-25.09%

-51.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-25.09%

-51.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-65.73%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-8.44%

-61.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-16.06%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

4.86%

+32.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и XLE

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

7.74%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

17.93%

+21.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

22.12%

+32.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

26.54%

+32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

30.08%

+15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и XLE

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор