PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и NOVO-B.CO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%23.83%

Correlation

The correlation between DBMF and NOVO-B.CO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

The correlation between DBMF and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

DBMF vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.77

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.89

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.79

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

-1.17

+17.48

DBMF vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и NOVO-B.CO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-74.86%

+54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-54.48%

+48.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-74.86%

+59.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-74.86%

+54.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-67.88%

+65.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-12.38%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

36.72%

-35.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

12.08%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

40.71%

-30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

55.70%

-43.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

58.93%

-46.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

45.48%

-33.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and NOVO-B.CO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор