PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSM торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 35.80% против 17.48% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between TSM and NOVO-B.CO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

TSM vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.78

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-0.92

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.80

+6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

-1.20

+20.62

TSM vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и NOVO-B.CO

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-74.86%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-54.48%

+36.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-74.86%

+38.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-74.86%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-74.86%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-68.31%

+63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-12.38%

-30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

36.72%

-31.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и NOVO-B.CO

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

11.96%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

40.68%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

55.68%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

58.92%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

45.48%

-11.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

TSM and NOVO-B.CO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор