PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, NOVO-B.CO returned 20.64%/yr vs 9.11%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.04%.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

DBMF

1 день
0.36%
1 месяц
-0.46%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.06%
3 года*
7.24%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%23.83%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.04%0.51%14.37%-11.44%29.20%19.66%-6.95%10.40%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and DBMF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.CODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.17

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.83

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.08

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

17.94

-19.09

NOVO-B.CO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и DBMF

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки DBMF в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.CODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-29.07%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-5.49%

-49.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-19.50%

-57.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-29.07%

-47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-7.25%

-62.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.82%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

1.55%

+35.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и DBMF

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.CODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

2.60%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

9.99%

+29.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

12.84%

+41.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

16.03%

+42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

15.25%

+29.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и DBMF

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and DBMF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор