Сравнение DBMF с CNSWF
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CNSWF (Constellation Software Inc) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 7.55%/yr for CNSWF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и CNSWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -12.86%.
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам DBMF и CNSWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 16.01% |
Correlation
The correlation between DBMF and CNSWF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. CNSWF — Ранг доходности на риск
DBMF
CNSWF
Сравнение DBMF c CNSWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | CNSWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.83 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.76 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | -1.15 | +17.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и CNSWF
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CNSWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -55.25% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -55.12% | +49.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -55.25% | +39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -55.25% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -43.59% | +41.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -6.91% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 36.56% | -34.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и CNSWF
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 13.88% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 34.02% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 41.50% | -29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 30.11% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 28.94% | -16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и CNSWF
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CNSWF в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and CNSWF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CNSWF's -55.25%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и CNSWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор