PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR.TO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNR.TO с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNR.TO (Canadian National Railway Company) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, CNR.TO returned 10.40%/yr vs 10.85%/yr for XLE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNR.TO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian National Railway Company (CNR.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNR.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNR.TO показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNR.TO имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции XLE немного впереди с 10.85%.

CNR.TO

1 день
0.90%
1 месяц
8.34%
С начала года
24.07%
6 месяцев
25.03%
1 год
20.96%
3 года*
5.17%
5 лет*
6.61%
10 лет*
10.40%

XLE

1 день
0.94%
1 месяц
1.04%
С начала года
32.19%
6 месяцев
30.20%
1 год
38.57%
3 года*
17.92%
5 лет*
23.64%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNR.TO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNR.TO
Canadian National Railway Company		24.07%-4.60%-10.53%5.67%5.47%12.88%21.30%18.29%-0.77%16.60%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.19%2.95%14.50%-2.99%74.74%53.20%-34.27%7.14%-11.34%-7.60%

Correlation

The correlation between CNR.TO and XLE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.32

Over the past year, the correlation between CNR.TO and XLE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CNR.TO:
CNR.TO с CPCNR.TO с CP.TOCNR.TO с RY.TOCNR.TO с ATD.TOCNR.TO с UNPCNR.TO с TRP.TOCNR.TO с MRU.TO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CNR.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR.TO
Ранг доходности на риск CNR.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNR.TOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.93

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.56

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.11

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

8.94

-5.92

CNR.TO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR.TO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNR.TO и XLE

Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки XLE в -63.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNR.TOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-63.49%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.01%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-19.75%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-23.40%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-63.49%

+36.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-7.21%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-13.65%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

4.52%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR.TO и XLE

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNR.TO) составляет 3.94%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNR.TOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.50%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

17.34%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

20.96%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

26.59%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

30.10%

-9.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNR.TO и XLE

Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR.TO
Canadian National Railway Company		2.17%2.62%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CNR.TO and XLE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNR.TO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор