PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с CNSWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с CNSWF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and CNSWF (Constellation Software Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CNSWF operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 18.47%/yr for CNSWF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и CNSWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Constellation Software Inc (CNSWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции CNSWF по среднегодовой доходности: 20.83% против 18.47% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
16.43%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-42.03%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и CNSWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
CNSWF
Constellation Software Inc		-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%

Correlation

The correlation between AMZN and CNSWF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between AMZN and CNSWF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.59T

CNSWF:

$44.29B

EPS

AMZN:

$8.37

CNSWF:

$34.82

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

CNSWF:

60.03

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

CNSWF:

3.18

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

CNSWF:

3.66

Коэффициент P/B

AMZN:

5.87

CNSWF:

11.37

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

CNSWF:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

CNSWF:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

CNSWF:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Constellation Software Inc

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO

Доходность на риск

AMZN vs. CNSWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c CNSWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNCNSWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.02

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.48

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.76

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.15

+2.44

AMZN vs. CNSWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CNSWF равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и CNSWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и CNSWF

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CNSWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNCNSWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-55.25%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-55.12%

+33.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-55.25%

+24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-55.25%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-55.25%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-43.59%

+30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-6.91%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

36.56%

-27.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и CNSWF

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNCNSWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

13.88%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

34.02%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

41.50%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

30.11%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

28.94%

+3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и CNSWF

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и CNSWF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
3.14B
(AMZN) Общая выручка
(CNSWF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и CNSWF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Constellation Software Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
23.4%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and CNSWF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CNSWF's -55.25%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и CNSWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор