PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and V (Visa Inc.) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 15.67%/yr for V. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.36% против 15.67% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

V

1 день
1.15%
1 месяц
0.86%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-7.83%
3 года*
11.38%
5 лет*
8.43%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
V
Visa Inc.		-6.21%-1.33%30.45%22.83%2.62%6.99%7.05%46.68%22.25%29.22%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.17

The correlation between NOVO-B.CO and V shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Visa Inc.

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.64

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.72

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.37

+0.22

NOVO-B.CO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и V

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки V в -43.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-43.71%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-17.00%

-37.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-25.87%

-50.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-25.87%

-50.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-35.88%

-40.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-19.33%

-50.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.05%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

11.22%

+25.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и V

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.75%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

17.98%

+21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

22.96%

+31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

23.03%

+35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

24.91%

+20.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и V

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, V значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор